PV01 トレード集計結果

パラメータを変更するので、今までのトレード集計結果をレポートします。

ストラテジー概要とパラメータ設定内容

ストラテジー概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・検証した通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

◆パラメータ設定内容

・ 新規オーダー時間:07時(日本時間)
・ ポジション成行決済時間:06時(日本時間)
・ NR7が発生した時にはトレードしない
・ トレーリングストップの値幅(pips):40
・ 新規ポジション時の枚数:1
・ オーダー時のLimit係数:0.95
・ オーダー時のStop係数:0.80

トレード集計結果

※集計期間は、2008.01.24~2008.12.05

項目 米ドル・円 ユーロ・円 ユーロ・米ドル ポンド・円
トレード回数 175 165 151 132
損益総額(pips) -93 -1772 -1841 -2204
利益総額(pips) +4559 +4525 +3320 +4436
損失総額(pips) -4652 -6297 -5161 -6640
平均利益(pips) +54.27 +58.01 +57.24 +83.70
平均損失(pips) -52.86 -79.71 -58.65 -107.10
Payoff Ratio 1.03 0.73 0.98 0.78
勝率 48.00% 47.27% 38.41% 40.15%
Profit Factor 0.98 0.72 0.64 0.67

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
  1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。

 
金喰いマシーンとなってましたね。。

新パラメータ設定値

新しくトレードするときのパラメータ設定内容は以下のようにしようと思います。

・ トレード通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
・ 新規オーダー時間:08時(日本時間)
・ ポジション成行決済時間:06時(日本時間)
・ NR7が発生した時にはトレードしない
・ トレーリングストップの値幅(pips):40
・ 新規ポジション時の枚数:1
・ オーダー時のLimit係数:0.85
・ オーダー時のStop係数:0.70

うまくいくといいのですが、どうなることでしょう。

 

今日のピボット(Fri)

■米ドル・円

前日終値[C]:91.41
前日高値[H]:92.88 前日安値[L]:91.15
HBOP     : 94.20
売り2[S2]  : 93.54
売り1[S1]  : 92.47
ピボット[P]  : 91.81
買い1[B1]  : 90.74
買い2[B2]  : 90.08
LBOP     : 89.01

■ユーロ・円

前日終値[C]:122.07
前日高値[H]:122.71 前日安値[L]:120.27
HBOP     : 125.53
売り2[S2]  : 124.12
売り1[S1]  : 123.09
ピボット[P]  : 121.68
買い1[B1]  : 120.65
買い2[B2]  : 119.24
LBOP     : 118.21

■ポンド・円

前日終値[C]:137.39
前日高値[H]:138.67 前日安値[L]:135.81
HBOP     : 141.63
売り2[S2]  : 140.15
売り1[S1]  : 138.77
ピボット[P]  : 137.29
買い1[B1]  : 135.91
買い2[B2]  : 134.43
LBOP     : 133.05

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