パラメータを変更するので、今までのトレード集計結果をレポートします。
ストラテジー概要とパラメータ設定内容
ストラテジー概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・検証した通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
◆パラメータ設定内容
・ 新規オーダー時間：07時(日本時間)
・ ポジション成行決済時間：06時(日本時間)
・ NR7が発生した時にはトレードしない
・ トレーリングストップの値幅(pips)：40
・ 新規ポジション時の枚数：1
・ オーダー時のLimit係数：0.95
・ オーダー時のStop係数：0.80
トレード集計結果
※集計期間は、2008.01.24～2008.12.05
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 175 | 165 | 151 | 132 |
| 損益総額(pips) | -93 | -1772 | -1841 | -2204 |
| 利益総額(pips) | +4559 | +4525 | +3320 | +4436 |
| 損失総額(pips) | -4652 | -6297 | -5161 | -6640 |
| 平均利益(pips) | +54.27 | +58.01 | +57.24 | +83.70 |
| 平均損失(pips) | -52.86 | -79.71 | -58.65 | -107.10 |
| Payoff Ratio | 1.03 | 0.73 | 0.98 | 0.78 |
| 勝率 | 48.00% | 47.27% | 38.41% | 40.15% |
| Profit Factor | 0.98 | 0.72 | 0.64 | 0.67 |
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。
金喰いマシーンとなってましたね。。
新パラメータ設定値
新しくトレードするときのパラメータ設定内容は以下のようにしようと思います。
・ トレード通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
・ 新規オーダー時間：08時(日本時間)
・ ポジション成行決済時間：06時(日本時間)
・ NR7が発生した時にはトレードしない
・ トレーリングストップの値幅(pips)：40
・ 新規ポジション時の枚数：1
・ オーダー時のLimit係数：0.85
・ オーダー時のStop係数：0.70
うまくいくといいのですが、どうなることでしょう。