ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.01.12～2009.01.16)
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-13 16:08:51 |
買い | 118.11 | 118.50 | +39 |
| TOTAL: +39 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-13 16:08:48 |
買い | 1.4705 | 1.4473 | -232 |
| 2009-01-13 21:01:02 |
買い | 1.4590 | 1.4476 | -114 |
| TOTAL: -346 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-13 17:53:00 |
買い | 1.4822 | 1.4761 | -61 |
| 2009-01-14 03:57:34 |
買い | 1.4749 | 1.4761 | +12 |
| TOTAL: -49 pips | ||||
※[米ドル・円] はトレードがありませんでした。
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 19 | 16 | 14 | 15 |
| 損益総額(pips) | -572 | -619 | -952 | -7 |
| 利益総額(pips) | +125 | +271 | +233 | +335 |
| 損失総額(pips) | -697 | -890 | -1185 | -342 |
| 平均利益(pips) | +25.00 | +54.20 | +58.25 | +37.22 |
| 平均損失(pips) | -53.62 | -111.25 | -148.12 | -68.40 |
| Payoff Ratio | 0.47 | 0.49 | 0.39 | 0.54 |
| 勝率 | 26.32% | 31.25% | 28.57% | 60.00% |
| Profit Factor | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.98 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。