ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.01.26～2009.01.30)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-27 16:13:11 |
売り | 89.76 | 89.37 | +39 |
| 2009-01-29 00:43:18 |
売り | 89.87 | 90.31 | -44 |
| TOTAL: -5 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-27 16:35:38 |
売り | 119.05 | 117.43 | +162 |
| 2009-01-28 21:48:00 |
売り | 118.98 | 118.66 | +32 |
| 2009-01-30 12:51:50 |
買い | 115.28 | 115.03 | -25 |
| TOTAL: +169 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-27 16:37:26 |
売り | 1.4137 | 1.4137 | +0 |
| 2009-01-31 01:05:05 |
売り | 1.4446 | 1.4495 | -49 |
| TOTAL: -49 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-01-27 18:00:45 |
売り | 1.5079 | 1.5039 | +40 |
| 2009-01-28 15:04:36 |
売り | 1.5092 | 1.5178 | -86 |
| 2009-01-28 19:30:55 |
売り | 1.5151 | 1.5135 | +16 |
| 2009-01-29 19:54:56 |
買い | 1.5061 | 1.4951 | -110 |
| 2009-01-30 00:04:35 |
買い | 1.4965 | 1.4898 | -67 |
| 2009-01-30 19:01:32 |
買い | 1.4831 | 1.4871 | +40 |
| TOTAL: -167 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 25 | 25 | 22 | 23 |
| 損益総額(pips) | -585 | -51 | -685 | -124 |
| 利益総額(pips) | +330 | +1131 | +714 | +481 |
| 損失総額(pips) | -915 | -1182 | -1399 | -605 |
| 平均利益(pips) | +41.25 | +113.10 | +102.00 | +34.36 |
| 平均損失(pips) | -57.19 | -107.45 | -139.90 | -75.62 |
| Payoff Ratio | 0.72 | 1.05 | 0.73 | 0.45 |
| 勝率 | 32.00% | 40.00% | 31.82% | 60.87% |
| Profit Factor | 0.36 | 0.96 | 0.51 | 0.80 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。