ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.02.02～2009.02.06)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-02-04 00:21:40 |
買い | 88.84 | 89.22 | +38 |
| 2009-02-05 18:37:22 |
売り | 89.88 | 90.56 | -68 |
| 2009-02-06 01:04:04 |
売り | 90.32 | 90.85 | -53 |
| TOTAL: -83 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-02-04 01:23:15 |
売り | 116.16 | 116.36 | -20 |
| 2009-02-04 19:49:34 |
買い | 115.14 | 115.14 | +0 |
| 2009-02-06 01:32:39 |
売り | 116.56 | 118.54 | -198 |
| 2009-02-06 02:08:48 |
売り | 118.21 | 116.76 | +145 |
| 2009-02-07 03:15:15 |
売り | 118.92 | 118.96 | -4 |
| TOTAL: -77 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-02-04 05:30:24 |
売り | 1.4476 | 1.4468 | +8 |
| 2009-02-05 00:18:44 |
売り | 1.4573 | 1.4463 | +110 |
| 2009-02-05 21:06:01 |
売り | 1.4585 | 1.4636 | -51 |
| 2009-02-06 17:24:17 |
売り | 1.4750 | 1.4710 | +40 |
| TOTAL: +107 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-02-03 12:53:56 |
売り | 1.4959 | 1.4858 | +101 |
| 2009-02-03 23:15:28 |
買い | 1.4840 | 1.4899 | +59 |
| 2009-02-06 22:33:31 |
売り | 1.5025 | 1.5045 | -20 |
| 2009-02-07 03:49:09 |
売り | 1.5079 | 1.5045 | +34 |
| TOTAL: +174 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 28 | 30 | 26 | 27 |
| 損益総額(pips) | -668 | -128 | -578 | +50 |
| 利益総額(pips) | +368 | +1276 | +872 | +675 |
| 損失総額(pips) | -1036 | -1404 | -1450 | -625 |
| 平均利益(pips) | +40.89 | +116.00 | +87.20 | +39.71 |
| 平均損失(pips) | -57.56 | -100.29 | -131.82 | -69.44 |
| Payoff Ratio | 0.71 | 1.16 | 0.66 | 0.57 |
| 勝率 | 32.14% | 36.67% | 38.46% | 62.96% |
| Profit Factor | 0.36 | 0.91 | 0.60 | 1.08 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。