ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.02.16～2009.02.20)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-18 22:47:29	売り	92.92	93.76	-84
2009-02-19 00:21:44	売り	93.44	93.79	-35
2009-02-20 04:42:08	売り	94.47	94.32	+15
2009-02-21 02:09:00	買い	93.52	92.71	-81
2009-02-21 03:17:32	買い	92.83	93.04	+21
TOTAL: -164 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-17 10:18:58	買い	116.60	116.60	+0
2009-02-17 18:23:12	買い	115.76	116.36	+60
2009-02-18 22:48:34	売り	117.24	117.74	-50
2009-02-19 18:04:07	売り	118.36	119.82	-146
2009-02-19 22:39:43	売り	119.23	119.23	+0
TOTAL: -136 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-19 16:31:01	売り	1.4305	1.4448	-143
2009-02-19 18:05:53	売り	1.4403	1.4363	+40
2009-02-20 17:11:57	買い	1.4183	1.4390	+207
2009-02-21 02:07:43	売り	1.4423	1.4428	-5
TOTAL: +99 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-17 17:58:46	買い	1.4809	1.4744	-65
2009-02-17 18:55:24	買い	1.4771	1.4732	-39
2009-02-19 01:29:16	売り	1.4815	1.4770	+45
2009-02-19 17:03:56	売り	1.4834	1.4934	-100
2009-02-19 18:42:44	売り	1.4909	1.4877	+32
2009-02-20 18:30:15	売り	1.4957	1.4797	+160
2009-02-21 02:03:43	買い	1.4768	1.4808	+40
TOTAL: +73 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	39	38	35	37
損益総額(pips)	-872	-296	-792	+33
利益総額(pips)	+546	+1380	+1264	+990
損失総額(pips)	-1418	-1676	-2056	-957
平均利益(pips)	+42.00	+98.57	+90.29	+45.00
平均損失(pips)	-56.72	-98.59	-128.50	-68.36
Payoff Ratio	0.74	1.00	0.70	0.66
勝率	33.33%	36.84%	40.00%	59.46%
Profit Factor	0.39	0.82	0.61	1.03

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。