ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.03.02～2009.03.06)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-04 16:58:30 |
売り | 98.84 | 99.07 | -23 |
| 2009-03-06 00:24:18 |
買い | 98.36 | 97.87 | -49 |
| 2009-03-06 16:06:44 |
買い | 97.30 | 97.70 | +40 |
| TOTAL: -32 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-04 17:30:09 |
売り | 124.45 | 125.22 | -77 |
| 2009-03-05 04:17:02 |
売り | 125.60 | 125.22 | +38 |
| 2009-03-05 23:10:11 |
買い | 123.41 | 122.90 | -51 |
| 2009-03-06 23:44:25 |
売り | 124.90 | 124.23 | +67 |
| TOTAL: -23 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-05 21:07:28 |
買い | 1.4051 | 1.4091 | +40 |
| 2009-03-06 15:30:44 |
売り | 1.4217 | 1.4053 | +164 |
| TOTAL: +204 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-03 17:38:16 |
売り | 1.4851 | 1.4794 | +57 |
| 2009-03-06 01:20:50 |
買い | 1.4727 | 1.4686 | -41 |
| 2009-03-06 16:00:33 |
買い | 1.4597 | 1.4637 | +40 |
| 2009-03-06 12:34:12 |
買い | 1.4639 | 1.4653 | +14 |
| TOTAL: +70 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 48 | 47 | 41 | 44 |
| 損益総額(pips) | -1095 | -747 | -617 | +287 |
| 利益総額(pips) | +622 | +1569 | +1677 | +1286 |
| 損失総額(pips) | -1717 | -2316 | -2294 | -999 |
| 平均利益(pips) | +38.88 | +92.29 | +93.17 | +47.63 |
| 平均損失(pips) | -55.39 | -100.70 | -127.44 | -62.44 |
| Payoff Ratio | 0.70 | 0.92 | 0.73 | 0.76 |
| 勝率 | 33.33% | 36.17% | 43.90% | 61.36% |
| Profit Factor | 0.36 | 0.68 | 0.73 | 1.29 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。