ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.03.30～2009.04.03)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-31 12:43:59 |
売り | 98.39 | 98.96 | -57 |
| 2009-04-03 09:31:02 |
売り | 100.16 | 100.28 | -12 |
| TOTAL: -69 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-31 12:38:15 |
売り | 130.45 | 130.05 | +40 |
| 2009-04-02 17:06:20 |
売り | 131.65 | 133.08 | -143 |
| 2009-04-02 19:09:34 |
売り | 132.81 | 133.70 | -89 |
| TOTAL: -192 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-02 14:50:40 |
売り | 1.4526 | 1.4661 | -135 |
| 2009-04-02 15:21:47 |
売り | 1.4592 | 1.4719 | -127 |
| 2009-04-03 21:34:08 |
売り | 1.4829 | 1.4828 | +1 |
| TOTAL: -261 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-31 23:15:33 |
買い | 1.5122 | 1.5121 | -1 |
| 2009-04-01 23:59:52 |
売り | 1.5163 | 1.5166 | -3 |
| 2009-04-02 17:31:09 |
売り | 1.5218 | 1.5279 | -61 |
| 2009-04-02 21:07:42 |
売り | 1.5264 | 1.5279 | -15 |
| TOTAL: -80 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 63 | 61 | 57 | 55 |
| 損益総額(pips) | -687 | -925 | -468 | +102 |
| 利益総額(pips) | +1302 | +2052 | +2272 | +1414 |
| 損失総額(pips) | -1989 | -2977 | -2740 | -1312 |
| 平均利益(pips) | +54.25 | +93.27 | +84.15 | +47.13 |
| 平均損失(pips) | -52.34 | -96.03 | -114.17 | -54.67 |
| Payoff Ratio | 1.04 | 0.97 | 0.74 | 0.86 |
| 勝率 | 38.10% | 36.07% | 47.37% | 54.55% |
| Profit Factor | 0.65 | 0.69 | 0.83 | 1.08 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。