ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.04.06～2009.04.10)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-07 09:02:48 |
買い | 100.31 | 100.37 | +6 |
| 2009-04-08 15:11:11 |
買い | 99.80 | 99.65 | -15 |
| TOTAL: -9 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-07 19:08:45 |
買い | 132.80 | 133.20 | +40 |
| 2009-04-07 08:34:49 |
買い | 134.15 | 133.14 | -101 |
| 2009-04-08 11:56:14 |
買い | 131.81 | 132.21 | +40 |
| TOTAL: -21 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-07 18:15:22 |
買い | 1.4641 | 1.4727 | +86 |
| TOTAL: +86 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-07 08:54:49 |
買い | 1.5209 | 1.5154 | -55 |
| 2009-04-07 09:00:02 |
買い | 1.5171 | 1.5154 | -17 |
| 2009-04-08 09:39:12 |
買い | 1.5129 | 1.5207 | +78 |
| 2009-04-09 00:26:35 |
売り | 1.5217 | 1.5222 | -5 |
| TOTAL: +1 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 65 | 64 | 58 | 59 |
| 損益総額(pips) | -696 | -946 | -382 | +103 |
| 利益総額(pips) | +1308 | +2132 | +2358 | +1492 |
| 損失総額(pips) | -2004 | -3078 | -2740 | -1389 |
| 平均利益(pips) | +52.32 | +88.83 | +84.21 | +48.13 |
| 平均損失(pips) | -51.38 | -96.19 | -114.17 | -51.44 |
| Payoff Ratio | 1.02 | 0.92 | 0.74 | 0.94 |
| 勝率 | 38.46% | 37.50% | 48.28% | 52.54% |
| Profit Factor | 0.65 | 0.69 | 0.86 | 1.07 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。