ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.04.20～2009.04.24)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-22 18:45:12 |
買い | 98.00 | 98.01 | +1 |
| TOTAL: +1 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-22 16:06:22 |
買い | 126.56 | 127.38 | +82 |
| 2009-04-23 18:31:43 |
売り | 128.30 | 128.68 | -38 |
| 2009-04-24 15:34:02 |
買い | 127.40 | 129.23 | +183 |
| TOTAL: +227 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-22 18:20:03 |
買い | 1.4526 | 1.4566 | +40 |
| 2009-04-24 02:27:40 |
売り | 1.4651 | 1.4725 | -74 |
| TOTAL: -34 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-23 02:28:47 |
売り | 1.5144 | 1.5133 | +11 |
| 2009-04-23 15:16:23 |
売り | 1.5166 | 1.5106 | +60 |
| 2009-04-23 19:17:08 |
買い | 1.5095 | 1.5125 | +30 |
| TOTAL: +101 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 70 | 71 | 66 | 66 |
| 損益総額(pips) | -621 | -686 | -341 | +133 |
| 利益総額(pips) | +1492 | +2561 | +2597 | +1622 |
| 損失総額(pips) | -2113 | -3247 | -2938 | -1489 |
| 平均利益(pips) | +53.29 | +91.46 | +78.70 | +46.34 |
| 平均損失(pips) | -51.54 | -92.77 | -108.81 | -49.63 |
| Payoff Ratio | 1.03 | 0.99 | 0.72 | 0.93 |
| 勝率 | 40.00% | 39.44% | 50.00% | 53.03% |
| Profit Factor | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 1.09 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。