ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.05.25～2009.05.29)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-28 08:50:08 |
売り | 95.65 | 96.25 | -60 |
| 2009-05-28 11:24:44 |
売り | 96.00 | 96.50 | -50 |
| 2009-05-29 21:50:23 |
買い | 95.65 | 95.28 | -37 |
| TOTAL: -147 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-28 12:42:51 |
売り | 132.95 | 134.15 | -120 |
| 2009-05-28 15:56:06 |
売り | 134.08 | 134.66 | -58 |
| TOTAL: -178 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-27 16:32:14 |
売り | 1.6002 | 1.6010 | -8 |
| 2009-05-28 02:03:47 |
売り | 1.6080 | 1.6010 | +70 |
| 2009-05-28 16:03:36 |
買い | 1.5892 | 1.5932 | +40 |
| 2009-05-29 14:48:42 |
売り | 1.6020 | 1.6133 | -113 |
| 2009-05-29 18:24:37 |
売り | 1.6098 | 1.6182 | -84 |
| TOTAL: -95 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-26 22:26:35 |
買い | 1.5132 | 1.5160 | +28 |
| 2009-05-26 18:26:02 |
買い | 1.5152 | 1.5160 | +8 |
| 2009-05-27 21:51:45 |
買い | 1.5129 | 1.5113 | -16 |
| TOTAL: +20 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 89 | 85 | 87 | 86 |
| 損益総額(pips) | -1003 | -930 | -353 | +213 |
| 利益総額(pips) | +1722 | +2879 | +3371 | +1902 |
| 損失総額(pips) | -2725 | -3809 | -3724 | -1689 |
| 平均利益(pips) | +49.20 | +87.24 | +76.61 | +42.27 |
| 平均損失(pips) | -51.42 | -90.69 | -103.44 | -42.23 |
| Payoff Ratio | 0.96 | 0.96 | 0.74 | 1.00 |
| 勝率 | 39.33% | 38.82% | 50.57% | 52.33% |
| Profit Factor | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 1.13 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。