ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.06.01～2009.06.05)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-04 18:00:04 |
売り | 96.45 | 96.76 | -31 |
| 2009-06-05 04:06:56 |
売り | 96.95 | 96.77 | +18 |
| 2009-06-05 21:30:09 |
売り | 97.07 | 97.85 | -78 |
| 2009-06-05 21:35:29 |
売り | 97.58 | 98.18 | -60 |
| TOTAL: -151 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-03 15:46:23 |
売り | 137.68 | 136.28 | +140 |
| 2009-06-03 21:50:43 |
買い | 136.03 | 135.85 | -18 |
| 2009-06-05 12:06:59 |
売り | 137.67 | 138.94 | -127 |
| 2009-06-05 21:30:14 |
売り | 138.45 | 136.38 | +207 |
| TOTAL: +202 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-03 00:04:06 |
売り | 1.6569 | 1.6593 | -24 |
| 2009-06-03 22:47:58 |
買い | 1.6405 | 1.6294 | -111 |
| 2009-06-04 20:58:44 |
買い | 1.6153 | 1.6193 | +40 |
| 2009-06-05 15:42:40 |
買い | 1.6031 | 1.6151 | +120 |
| TOTAL: +25 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-04 02:57:56 |
買い | 1.5139 | 1.5147 | +8 |
| 2009-06-04 21:03:31 |
買い | 1.5117 | 1.5162 | +45 |
| 2009-06-05 16:07:06 |
売り | 1.5184 | 1.5231 | -47 |
| 2009-06-05 21:31:17 |
売り | 1.5209 | 1.5171 | +38 |
| TOTAL: +44 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 93 | 89 | 91 | 90 |
| 損益総額(pips) | -1154 | -728 | -328 | +257 |
| 利益総額(pips) | +1740 | +3226 | +3531 | +1993 |
| 損失総額(pips) | -2894 | -3954 | -3859 | -1736 |
| 平均利益(pips) | +48.33 | +92.17 | +76.76 | +41.52 |
| 平均損失(pips) | -51.68 | -89.86 | -101.55 | -42.34 |
| Payoff Ratio | 0.94 | 1.03 | 0.76 | 0.98 |
| 勝率 | 38.71% | 39.33% | 50.55% | 53.33% |
| Profit Factor | 0.60 | 0.82 | 0.92 | 1.15 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。