ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.06.15～2009.06.19)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-16 09:42:41 |
買い | 97.42 | 96.74 | -68 |
| 2009-06-16 10:06:42 |
買い | 97.01 | 96.43 | -58 |
| 2009-06-17 23:58:58 |
買い | 95.68 | 95.65 | -3 |
| 2009-06-19 02:10:28 |
売り | 96.48 | 96.62 | -14 |
| 2009-06-19 15:33:28 |
売り | 96.94 | 96.04 | +90 |
| TOTAL: -53 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-16 10:04:58 |
買い | 133.66 | 134.06 | +40 |
| 2009-06-18 23:16:16 |
売り | 134.61 | 134.19 | +42 |
| 2009-06-19 18:28:28 |
売り | 135.11 | 134.14 | +97 |
| TOTAL: +179 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-17 19:39:30 |
買い | 1.6243 | 1.6406 | +163 |
| 2009-06-18 17:49:01 |
買い | 1.6254 | 1.6294 | +40 |
| 2009-06-19 21:27:27 |
売り | 1.6469 | 1.6500 | -31 |
| TOTAL: +172 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-18 16:31:30 |
売り | 1.5095 | 1.5042 | +53 |
| 2009-06-18 17:01:44 |
買い | 1.5032 | 1.5089 | +57 |
| 2009-06-18 22:01:00 |
売り | 1.5136 | 1.5098 | +38 |
| TOTAL: +148 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 101 | 95 | 98 | 93 |
| 損益総額(pips) | -1188 | -410 | -229 | +405 |
| 利益総額(pips) | +1856 | +3544 | +3862 | +2141 |
| 損失総額(pips) | -3044 | -3954 | -4091 | -1736 |
| 平均利益(pips) | +48.84 | +86.44 | +77.24 | +41.98 |
| 平均損失(pips) | -49.10 | -89.86 | -99.78 | -42.34 |
| Payoff Ratio | 0.99 | 0.96 | 0.77 | 0.99 |
| 勝率 | 37.62% | 43.16% | 51.02% | 54.84% |
| Profit Factor | 0.61 | 0.90 | 0.94 | 1.23 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。