ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.07.28～2008.08.01)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-08-01 14:38:27 |
買い | 107.56 | 107.75 | +19 |
| TOTAL: +19 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-29 23:19:53 |
買い | 168.92 | 168.41 | -51 |
| 2008-07-30 00:59:27 |
買い | 168.64 | 168.51 | -13 |
| 2008-07-30 19:18:05 |
買い | 168.11 | 168.33 | +22 |
| 2008-08-01 08:58:17 |
買い | 167.95 | 167.12 | -83 |
| 2008-08-01 14:01:01 |
買い | 167.49 | 167.46 | -3 |
| TOTAL: -128 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-29 21:53:18 |
買い | 1.5698 | 1.5636 | -62 |
| 2008-07-29 23:02:37 |
買い | 1.5651 | 1.5614 | -37 |
| 2008-07-31 15:42:36 |
売り | 1.5619 | 1.5695 | -76 |
| 2008-07-31 21:39:16 |
売り | 1.5664 | 1.5606 | +58 |
| 2008-08-01 21:30:04 |
買い | 1.5550 | 1.5539 | -11 |
| TOTAL: -128 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-30 19:17:48 |
買い | 213.58 | 214.16 | +58 |
| 2008-07-31 15:08:28 |
買い | 213.62 | 214.01 | +39 |
| 2008-08-01 09:07:14 |
買い | 213.52 | 212.60 | -92 |
| 2008-08-01 15:48:58 |
買い | 212.88 | 212.31 | -57 |
| TOTAL: -52 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 110 | 101 | 104 | 88 |
| 損益総額(pips) | -184 | +256 | -1492 | -1435 |
| 利益総額(pips) | +2536 | +2886 | +1813 | +2482 |
| 損失総額(pips) | -2720 | -2630 | -3305 | -3917 |
| 平均利益(pips) | +49.73 | +58.90 | +49.00 | +68.94 |
| 平均損失(pips) | -46.90 | -50.58 | -50.08 | -91.09 |
| Payoff Ratio | 1.06 | 1.16 | 0.98 | 0.76 |
| 勝率 | 46.36% | 48.51% | 35.58% | 40.91% |
| Profit Factor | 0.93 | 1.10 | 0.55 | 0.63 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。