ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.08.11～2008.08.15)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-13 02:58:53	買い	109.65	109.26	-39
2008-08-13 11:22:06	買い	108.52	109.71	+119
2008-08-13 09:57:58	買い	108.91	109.49	+58
2008-08-15 10:47:11	売り	110.14	110.57	-43
2008-08-15 17:25:58	売り	110.55	110.57	-2
TOTAL: +93 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-12 14:57:22	買い	163.35	163.75	+40
2008-08-15 09:21:02	買い	162.08	162.48	+40
TOTAL: +80 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-12 14:54:26	買い	1.4833	1.4873	+40
2008-08-15 01:05:37	買い	1.4850	1.4824	-26
2008-08-15 01:38:35	買い	1.4779	1.4824	+45
2008-08-15 09:56:10	買い	1.4755	1.4671	-84
2008-08-15 23:03:22	買い	1.4680	1.4670	-10
TOTAL: -35 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-12 14:53:40	買い	209.55	208.15	-140
2008-08-12 23:23:50	買い	208.74	207.70	-104
2008-08-13 11:07:49	買い	206.14	206.14	+0
2008-08-13 19:04:50	買い	204.98	202.71	-227
2008-08-15 21:32:33	売り	206.17	205.37	+80
TOTAL: -391 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	120	106	110	95
損益総額(pips)	-208	+209	-1534	-1994
利益総額(pips)	+2772	+2966	+1898	+2562
損失総額(pips)	-2980	-2757	-3432	-4556
平均利益(pips)	+51.33	+58.16	+48.67	+69.24
平均損失(pips)	-45.85	-50.13	-49.03	-94.92
Payoff Ratio	1.12	1.16	0.99	0.73
勝率	45.00%	48.11%	35.45%	38.95%
Profit Factor	0.93	1.08	0.55	0.56

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。