ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.08.18～2008.08.22)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-08-20 17:07:28 |
売り | 110.17 | 109.87 | +30 |
| 2008-08-21 09:25:30 |
買い | 109.59 | 109.09 | -50 |
| 2008-08-21 14:23:18 |
買い | 109.29 | 108.90 | -39 |
| 2008-08-22 20:33:50 |
売り | 109.48 | 110.08 | -60 |
| TOTAL: -119 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-08-21 14:24:26 |
買い | 161.53 | 160.63 | -90 |
| 2008-08-21 15:35:53 |
買い | 160.97 | 160.41 | -56 |
| 2008-08-22 20:22:34 |
売り | 162.42 | 162.65 | -23 |
| TOTAL: -169 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-08-21 15:25:01 |
売り | 1.4811 | 1.4903 | -92 |
| 2008-08-21 23:44:09 |
売り | 1.4875 | 1.4903 | -28 |
| 2008-08-23 00:22:18 |
買い | 1.4788 | 1.4773 | -15 |
| TOTAL: -135 pips | ||||
※[ポンド・円] はトレードがありませんでした。
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 124 | 109 | 113 | 95 |
| 損益総額(pips) | -327 | +40 | -1669 | -1994 |
| 利益総額(pips) | +2802 | +2966 | +1898 | +2562 |
| 損失総額(pips) | -3129 | -2926 | -3567 | -4556 |
| 平均利益(pips) | +50.95 | +58.16 | +48.67 | +69.24 |
| 平均損失(pips) | -46.01 | -50.45 | -48.86 | -94.92 |
| Payoff Ratio | 1.11 | 1.15 | 1.00 | 0.73 |
| 勝率 | 44.35% | 46.79% | 34.51% | 38.95% |
| Profit Factor | 0.90 | 1.01 | 0.53 | 0.56 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。