ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.08.25～2008.08.29)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-27 17:14:43	買い	108.80	109.64	+84
2008-08-27 10:02:15	買い	109.22	109.46	+24
2008-08-28 15:53:01	買い	108.87	109.49	+62
2008-08-29 16:28:05	買い	108.97	108.78	-19
TOTAL: +151 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-26 18:08:18	買い	160.18	160.58	+40
2008-08-26 17:05:52	買い	160.75	160.55	-20
2008-08-27 21:41:45	売り	161.41	161.26	+15
2008-08-29 16:34:56	買い	160.55	159.57	-98
2008-08-29 18:00:11	買い	160.02	159.26	-76
TOTAL: -139 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-26 14:23:40	買い	1.4701	1.4616	-85
2008-08-26 17:02:26	買い	1.4645	1.4589	-56
2008-08-30 01:51:38	買い	1.4653	1.4665	+12
TOTAL: -129 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-26 08:35:31	買い	202.09	201.04	-105
2008-08-26 18:06:20	買い	201.55	200.66	-89
2008-08-27 17:15:02	買い	200.69	201.09	+40
2008-08-29 10:46:00	買い	199.76	198.80	-96
2008-08-29 16:31:40	買い	199.18	198.44	-74
TOTAL: -324 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	128	114	116	100
損益総額(pips)	-176	-99	-1798	-2318
利益総額(pips)	+2972	+3021	+1910	+2602
損失総額(pips)	-3148	-3120	-3708	-4920
平均利益(pips)	+51.24	+57.00	+47.75	+68.47
平均損失(pips)	-45.62	-51.15	-49.44	-94.62
Payoff Ratio	1.12	1.11	0.97	0.72
勝率	45.31%	46.49%	34.48%	38.00%
Profit Factor	0.94	0.97	0.52	0.53

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。