ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2008.12.15～2008.12.19)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-12-16 16:22:10 |
買い | 90.16 | 89.39 | -77 |
| 2008-12-17 04:22:18 |
買い | 89.65 | 89.05 | -60 |
| 2008-12-17 18:11:36 |
買い | 88.23 | 87.40 | -83 |
| 2008-12-18 00:04:10 |
買い | 87.39 | 87.40 | +1 |
| 2008-12-18 18:41:23 |
売り | 88.60 | 90.05 | -145 |
| 2008-12-19 01:40:38 |
売り | 89.94 | 89.28 | +66 |
| TOTAL: -298 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-12-17 05:25:30 |
売り | 125.23 | 125.45 | -22 |
| 2008-12-18 00:14:33 |
売り | 125.95 | 125.79 | +16 |
| 2008-12-18 14:25:45 |
売り | 126.95 | 128.73 | -178 |
| 2008-12-18 18:35:23 |
売り | 128.11 | 129.47 | -136 |
| 2008-12-19 18:00:23 |
買い | 125.09 | 124.01 | -108 |
| TOTAL: -428 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-12-17 04:33:36 |
売り | 1.5479 | 1.5636 | -157 |
| 2008-12-17 21:12:15 |
買い | 1.5308 | 1.5348 | +40 |
| 2008-12-18 23:04:09 |
買い | 1.5279 | 1.4947 | -332 |
| 2008-12-19 02:10:52 |
買い | 1.5022 | 1.5022 | +0 |
| TOTAL: -449 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-12-16 21:12:18 |
買い | 1.5767 | 1.5790 | +23 |
| 2008-12-17 19:21:57 |
買い | 1.5692 | 1.5591 | -101 |
| 2008-12-17 21:56:31 |
買い | 1.5635 | 1.5542 | -93 |
| 2008-12-18 18:08:56 |
買い | 1.5337 | 1.5425 | +88 |
| TOTAL: -83 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 損益総額(pips) | -298 | -428 | -449 | -83 |
| 利益総額(pips) | +67 | +16 | +40 | +111 |
| 損失総額(pips) | -365 | -444 | -489 | -194 |
| 平均利益(pips) | +33.50 | +16.00 | +40.00 | +55.50 |
| 平均損失(pips) | -91.25 | -111.00 | -244.50 | -97.00 |
| Payoff Ratio | 0.37 | 0.14 | 0.16 | 0.57 |
| 勝率 | 33.33% | 20.00% | 25.00% | 50.00% |
| Profit Factor | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.57 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。