果たして結果は? PV01週間レポート(3/2~3/6)

ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.03.02~2009.03.06)

■米ドル・円

建玉日時 売買区分 建玉レート 決済レート 損益(pips)
2009-03-04
16:58:30
売り 98.84 99.07 -23
2009-03-06
00:24:18
買い 98.36 97.87 -49
2009-03-06
16:06:44
買い 97.30 97.70 +40
TOTAL: -32 pips

■ユーロ・円

建玉日時 売買区分 建玉レート 決済レート 損益(pips)
2009-03-04
17:30:09
売り 124.45 125.22 -77
2009-03-05
04:17:02
売り 125.60 125.22 +38
2009-03-05
23:10:11
買い 123.41 122.90 -51
2009-03-06
23:44:25
売り 124.90 124.23 +67
TOTAL: -23 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時 売買区分 建玉レート 決済レート 損益(pips)
2009-03-05
21:07:28
買い 1.4051 1.4091 +40
2009-03-06
15:30:44
売り 1.4217 1.4053 +164
TOTAL: +204 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時 売買区分 建玉レート 決済レート 損益(pips)
2009-03-03
17:38:16
売り 1.4851 1.4794 +57
2009-03-06
01:20:50
買い 1.4727 1.4686 -41
2009-03-06
16:00:33
買い 1.4597 1.4637 +40
2009-03-06
12:34:12
買い 1.4639 1.4653 +14
TOTAL: +70 pips

 

通算成績

項目 米ドル・円 ユーロ・円 英ポンド・米ドル ユーロ・スイス
トレード回数 48 47 41 44
損益総額(pips) -1095 -747 -617 +287
利益総額(pips) +622 +1569 +1677 +1286
損失総額(pips) -1717 -2316 -2294 -999
平均利益(pips) +38.88 +92.29 +93.17 +47.63
平均損失(pips) -55.39 -100.70 -127.44 -62.44
Payoff Ratio 0.70 0.92 0.73 0.76
勝率 33.33% 36.17% 43.90% 61.36%
Profit Factor 0.36 0.68 0.73 1.29

※集計開始日:2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
  1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。

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