ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.08.04～2008.08.08)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-05 16:10:05	買い	107.74	108.33	+59
2008-08-06 18:47:22	売り	108.60	109.21	-61
2008-08-06 22:16:00	売り	108.88	109.36	-48
2008-08-08 15:49:53	売り	109.79	110.34	-55
2008-08-08 23:01:27	売り	110.13	110.25	-12
TOTAL: -117 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-05 15:42:15	買い	167.76	167.44	-32
2008-08-07 00:32:29	売り	168.45	169.17	-72
2008-08-08 00:47:33	買い	167.90	167.67	-23
TOTAL: -127 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-06 22:44:23	買い	1.5412	1.5405	-7
TOTAL: -7 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-08-06 22:35:57	売り	212.61	213.87	-126
2008-08-07 01:36:12	売り	213.44	213.86	-42
TOTAL: -168 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	115	104	105	90
損益総額(pips)	-301	+129	-1499	-1603
利益総額(pips)	+2595	+2886	+1813	+2482
損失総額(pips)	-2896	-2757	-3312	-4085
平均利益(pips)	+49.90	+58.90	+49.00	+68.94
平均損失(pips)	-46.71	-50.13	-49.43	-90.78
Payoff Ratio	1.07	1.17	0.99	0.76
勝率	45.22%	47.12%	35.24%	40.00%
Profit Factor	0.90	1.05	0.55	0.61

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。