ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2008.12.22～2008.12.26)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-24 02:56:18	売り	90.79	90.90	-11
2008-12-24 17:47:48	買い	90.24	90.40	+16
TOTAL: +5 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-24 05:46:13	売り	126.95	126.82	+13
TOTAL: +13 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-24 01:24:00	買い	1.4678	1.4751	+73
TOTAL: +73 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-23 23:39:40	買い	1.5162	1.5188	+26
2008-12-24 17:34:00	買い	1.5094	1.5028	-66
2008-12-24 20:56:44	買い	1.5018	1.5028	+10
TOTAL: -30 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	8	6	5	7
損益総額(pips)	-293	-415	-376	-113
利益総額(pips)	+83	+29	+113	+147
損失総額(pips)	-376	-444	-489	-260
平均利益(pips)	+27.67	+14.50	+56.50	+36.75
平均損失(pips)	-75.20	-111.00	-244.50	-86.67
Payoff Ratio	0.37	0.13	0.23	0.42
勝率	37.50%	33.33%	40.00%	57.14%
Profit Factor	0.22	0.07	0.23	0.57

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。