ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週足から算出したピボット(Pivot)です。
次週(3/24～3/28)からのトレードにお役立てください。
■米ドル・円
前週終値[C]：99.56
前週高値[H]：99.95 前週安値[L]：95.68
HBOP ： 105.39
売り2[S2] ： 102.67
売り1[S1] ： 101.12
ピボット[P] ： 98.40
買い1[B1] ： 96.85
買い2[B2] ： 94.13
LBOP ： 92.58
■ユーロ・円
前週終値[C]：153.62
前週高値[H]：156.99 前週安値[L]：151.69
HBOP ： 161.81
売り2[S2] ： 159.40
売り1[S1] ： 156.51
ピボット[P] ： 154.10
買い1[B1] ： 151.21
買い2[B2] ： 148.80
LBOP ： 145.91
■ポンド・円
前週終値[C]：197.27
前週高値[H]：201.78 前週安値[L]：192.30
HBOP ： 211.42
売り2[S2] ： 206.60
売り1[S1] ： 201.94
ピボット[P] ： 197.12
買い1[B1] ： 192.46
買い2[B2] ： 187.64
LBOP ： 182.98
■豪ドル・円
前週終値[C]：89.77
前週高値[H]：93.59 前週安値[L]：88.07
HBOP ： 98.41
売り2[S2] ： 96.00
売り1[S1] ： 92.89
ピボット[P] ： 90.48
買い1[B1] ： 87.37
買い2[B2] ： 84.96
LBOP ： 81.85
■米ドル・円
前日終値[C]：99.50
前日高値[H]：100.19 前日安値[L]：98.44
HBOP ： 102.07
売り2[S2] ： 101.13
売り1[S1] ： 100.32
ピボット[P] ： 99.38
買い1[B1] ： 98.57
買い2[B2] ： 97.63
LBOP ： 96.82
NR7 シグナル発生
■ユーロ・円
前日終値[C]：153.50
前日高値[H]：155.14 前日安値[L]：151.69
HBOP ： 158.64
売り2[S2] ： 156.89
売り1[S1] ： 155.19
ピボット[P] ： 153.44
買い1[B1] ： 151.74
買い2[B2] ： 149.99
LBOP ： 148.29
■ポンド・円
前日終値[C]：197.44
前日高値[H]：198.33 前日安値[L]：195.09
HBOP ： 202.05
売り2[S2] ： 200.19
売り1[S1] ： 198.81
ピボット[P] ： 196.95
買い1[B1] ： 195.57
買い2[B2] ： 193.71
LBOP ： 192.33
■豪ドル・円
前日終値[C]：89.44
前日高値[H]：90.95 前日安値[L]：88.15
HBOP ： 93.67
売り2[S2] ： 92.31
売り1[S1] ： 90.87
ピボット[P] ： 89.51
買い1[B1] ： 88.07
買い2[B2] ： 86.71
LBOP ： 85.27
システムトレードを行う人たちなら必ず知っていると言っても過言ではない、メタトレーダー(MetaTrader 以下MT)ですが、このMTを使って完全自動売買ができたらいいのに。と思っている人は多いかと思います。
すでにご存知の方もたくさんいるかと思いますが、僕の備忘録代わりとしてメモしときます。
海外の業者なのですが、FXDDというFX業者で自分が作成したEA(Expert Advisors)を運用してくれるサービスがあるそうです。(FXDD Auto)
このサービスを利用すると、自分のPCではMTを起動しておく必要がなく、完全自動売買を行ってくれるようになります。
MTはとっても高機能なソフトでしかも無料なので、自分で作ったEAを運用してくれるなんて魅力的ですが、海外の業者ということでちょっと敷居が高く感じてしまいますね。
でも日本人のサポートしてくれる人もいるようですので、時間があったらやってみたい気もします。
まぁ今のところは開発しているクリック証券のWeb APIを利用した、僕の思い描く完全自動売買システムをもっともっといろんなトレードができるようにブラッシュアップさせるのが楽しいので、そこまで手が回らないとは思いますけど。
参考資料
・FXDD
・FXDD_AUTO | MetaTraderでＦＸ自動売買ブログ
・メタトレーダーだぁ！ FXDD AUTOで他力本願してみます。
■米ドル・円
前日終値[C]：99.03
前日高値[H]：100.43 前日安値[L]：97.67
HBOP ： 103.17
売り2[S2] ： 101.80
売り1[S1] ： 100.41
ピボット[P] ： 99.04
買い1[B1] ： 97.65
買い2[B2] ： 96.28
LBOP ： 94.89
■ユーロ・円
前日終値[C]：154.74
前日高値[H]：156.99 前日安値[L]：154.06
HBOP ： 159.39
売り2[S2] ： 158.19
売り1[S1] ： 156.46
ピボット[P] ： 155.26
買い1[B1] ： 153.53
買い2[B2] ： 152.33
LBOP ： 150.60
■ポンド・円
前日終値[C]：196.50
前日高値[H]：201.78 前日安値[L]：195.84
HBOP ： 206.18
売り2[S2] ： 203.98
売り1[S1] ： 200.24
ピボット[P] ： 198.04
買い1[B1] ： 194.30
買い2[B2] ： 192.10
LBOP ： 188.36
■豪ドル・円
前日終値[C]：90.48
前日高値[H]：93.59 前日安値[L]：90.15
HBOP ： 96.11
売り2[S2] ： 94.85
売り1[S1] ： 92.67
ピボット[P] ： 91.41
買い1[B1] ： 89.23
買い2[B2] ： 87.97
LBOP ： 85.79
「多くの相場理論書を読んでもそれは1回の売買におよばない」と言う格言。相場の勉強をするということは相場の書籍を多く読むこともいいでしょうが、習得した相場哲学を実践で使って体得することが一番大切です。
■米ドル・円
前日終値[C]：99.82
前日高値[H]：99.95 前日安値[L]：96.84
HBOP ： 104.01
売り2[S2] ： 101.98
売り1[S1] ： 100.90
ピボット[P] ： 98.87
買い1[B1] ： 97.79
買い2[B2] ： 95.76
LBOP ： 94.68
■ユーロ・円
前日終値[C]：155.94
前日高値[H]：156.14 前日安値[L]：152.53
HBOP ： 160.82
売り2[S2] ： 158.48
売り1[S1] ： 157.21
ピボット[P] ： 154.87
買い1[B1] ： 153.60
買い2[B2] ： 151.26
LBOP ： 149.99
■ポンド・円
前日終値[C]：200.16
前日高値[H]：200.49 前日安値[L]：193.36
HBOP ： 209.77
売り2[S2] ： 205.13
売り1[S1] ： 202.64
ピボット[P] ： 198.00
買い1[B1] ： 195.51
買い2[B2] ： 190.87
LBOP ： 188.38
■豪ドル・円
前日終値[C]：92.42
前日高値[H]：92.65 前日安値[L]：88.80
HBOP ： 97.63
売り2[S2] ： 95.14
売り1[S1] ： 93.78
ピボット[P] ： 91.29
買い1[B1] ： 89.93
買い2[B2] ： 87.44
LBOP ： 86.08
リアルで運用している、オープンピボットトレード(PV02)ですが、先日3/13に大きく損失を出してしまい、”このシステムトレードって大丈夫か”と心配になったので、バックテストをしてみました。
(今年のデータのみでバックテストをしたところ、勝率100%を誇っていたので大丈夫かなとリアルトレードしていたのが、そもそも間違いなんですけどね。)
その結果、以下のようになりました。
※対象期間：2003年1月2日～2008年3月17日
■米ドル・円
前日終値[C]：97.32
前日高値[H]：99.07 前日安値[L]：95.68
HBOP ： 102.43
売り2[S2] ： 100.75
売り1[S1] ： 99.04
ピボット[P] ： 97.36
買い1[B1] ： 95.65
買い2[B2] ： 93.97
LBOP ： 92.26
■ユーロ・円
前日終値[C]：153.07
前日高値[H]：155.51 前日安値[L]：151.80
HBOP ： 158.83
売り2[S2] ： 157.17
売り1[S1] ： 155.12
ピボット[P] ： 153.46
買い1[B1] ： 151.41
買い2[B2] ： 149.75
LBOP ： 147.70
■ポンド・円
前日終値[C]：194.52
前日高値[H]：199.68 前日安値[L]：192.30
HBOP ： 206.08
売り2[S2] ： 202.88
売り1[S1] ： 198.70
ピボット[P] ： 195.50
買い1[B1] ： 191.32
買い2[B2] ： 188.12
LBOP ： 183.94
■豪ドル・円
前日終値[C]：89.69
前日高値[H]：93.47 前日安値[L]：88.07
HBOP ： 98.15
売り2[S2] ： 95.81
売り1[S1] ： 92.75
ピボット[P] ： 90.41
買い1[B1] ： 87.35
買い2[B2] ： 85.01
LBOP ： 81.95
■米ドル・円
前日終値[C]：99.07
前日高値[H]：101.13 前日安値[L]：98.88
HBOP ： 102.75
売り2[S2] ： 101.94
売り1[S1] ： 100.50
ピボット[P] ： 99.69
買い1[B1] ： 98.25
買い2[B2] ： 97.44
LBOP ： 96.00
■ユーロ・円
前日終値[C]：155.29
前日高値[H]：157.57 前日安値[L]：154.83
HBOP ： 159.71
売り2[S2] ： 158.64
売り1[S1] ： 156.97
ピボット[P] ： 155.90
買い1[B1] ： 154.23
買い2[B2] ： 153.16
LBOP ： 151.49
■ポンド・円
前日終値[C]：200.13
前日高値[H]：205.11 前日安値[L]：199.87
HBOP ： 208.77
売り2[S2] ： 206.94
売り1[S1] ： 203.53
ピボット[P] ： 201.70
買い1[B1] ： 198.29
買い2[B2] ： 196.46
LBOP ： 193.05
■豪ドル・円
前日終値[C]：92.85
前日高値[H]：95.37 前日安値[L]：92.71
HBOP ： 97.23
売り2[S2] ： 96.30
売り1[S1] ： 94.57
ピボット[P] ： 93.64
買い1[B1] ： 91.91
買い2[B2] ： 90.98
LBOP ： 89.25
