ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.03.10～2008.03.14)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-11 21:30:26	売り	102.30	103.06	-76
2008-03-11 21:34:21	売り	102.87	103.27	-40
2008-03-13 02:52:33	買い	102.06	101.74	-32
2008-03-13 07:09:57	買い	101.14	101.14	+0
2008-03-13 12:26:47	買い	100.46	100.59	+13
2008-03-14 23:02:04	買い	99.70	99.31	-39
TOTAL: -174 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-11 18:14:38	売り	157.13	158.45	-132
2008-03-11 20:32:37	売り	158.18	158.77	-59
2008-03-15 03:15:36	買い	155.86	155.62	-24
TOTAL: -215 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-11 18:12:27	売り	1.5392	1.5466	-74
2008-03-11 19:07:09	売り	1.5443	1.5485	-42
2008-03-11 23:26:43	買い	1.5306	1.5336	+30
2008-03-12 19:24:02	売り	1.5460	1.5555	-95
2008-03-14 05:35:39	売り	1.5637	1.5621	+16
2008-03-14 17:55:53	買い	1.5561	1.5677	+116
2008-03-14 23:03:03	売り	1.5678	1.5675	+3
TOTAL: -46 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-11 19:41:11	売り	206.06	207.58	-152
2008-03-13 06:59:22	買い	205.61	204.08	-153
2008-03-13 12:10:26	買い	204.81	203.59	-122
2008-03-14 23:02:51	買い	203.05	203.45	+40
2008-03-15 03:21:57	買い	201.39	200.71	-68
TOTAL: -455 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	32	26	29	30
損益総額(pips)	-51	+199	-247	-298
利益総額(pips)	+691	+1014	+490	+1150
損失総額(pips)	-742	-815	-737	-1448
平均利益(pips)	+46.07	+78.00	+49.00	+95.83
平均損失(pips)	-46.38	-62.69	-38.79	-90.50
Payoff Ratio	0.99	1.24	1.26	1.06
勝率	46.88%	50.00%	34.48%	40.00%
Profit Factor	0.93	1.24	0.66	0.79

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。