バックテストの結果、あれっ?このトレード儲からないかも。

リアルで運用している、オープンピボットトレード(PV02)ですが、先日3/13に大きく損失を出してしまい、”このシステムトレードって大丈夫か”と心配になったので、バックテストをしてみました。
(今年のデータのみでバックテストをしたところ、勝率100%を誇っていたので大丈夫かなとリアルトレードしていたのが、そもそも間違いなんですけどね。)

その結果、以下のようになりました。
※対象期間:2003年1月2日~2008年3月17日

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今日のピボット(Tue)

■米ドル・円

前日終値[C]:97.32
前日高値[H]:99.07 前日安値[L]:95.68
HBOP     : 102.43
売り2[S2]  : 100.75
売り1[S1]  : 99.04
ピボット[P]  : 97.36
買い1[B1]  : 95.65
買い2[B2]  : 93.97
LBOP     : 92.26

■ユーロ・円

前日終値[C]:153.07
前日高値[H]:155.51 前日安値[L]:151.80
HBOP     : 158.83
売り2[S2]  : 157.17
売り1[S1]  : 155.12
ピボット[P]  : 153.46
買い1[B1]  : 151.41
買い2[B2]  : 149.75
LBOP     : 147.70

■ポンド・円

前日終値[C]:194.52
前日高値[H]:199.68 前日安値[L]:192.30
HBOP     : 206.08
売り2[S2]  : 202.88
売り1[S1]  : 198.70
ピボット[P]  : 195.50
買い1[B1]  : 191.32
買い2[B2]  : 188.12
LBOP     : 183.94

■豪ドル・円

前日終値[C]:89.69
前日高値[H]:93.47 前日安値[L]:88.07
HBOP     : 98.15
売り2[S2]  : 95.81
売り1[S1]  : 92.75
ピボット[P]  : 90.41
買い1[B1]  : 87.35
買い2[B2]  : 85.01
LBOP     : 81.95

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