ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.02.25～2008.02.29)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-02-27 02:43:37 |
買い | 107.42 | 107.28 | -14 |
| 2008-02-27 15:40:19 |
買い | 106.96 | 106.23 | -73 |
| 2008-02-27 17:39:25 |
買い | 106.61 | 106.00 | -61 |
| 2008-02-28 23:04:50 |
買い | 105.85 | 105.36 | -49 |
| 2008-02-29 03:07:31 |
買い | 105.19 | 105.33 | +14 |
| 2008-02-29 08:49:23 |
買い | 104.77 | 103.86 | -91 |
| 2008-02-29 20:07:46 |
買い | 104.15 | 103.87 | -28 |
| TOTAL: -302 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-02-27 08:10:21 |
売り | 161.05 | 160.03 | +102 |
| 2008-02-27 20:23:39 |
買い | 159.97 | 161.04 | +107 |
| 2008-02-29 02:19:50 |
買い | 160.13 | 160.05 | -8 |
| 2008-02-29 08:40:09 |
買い | 159.69 | 158.84 | -85 |
| 2008-02-29 08:49:20 |
買い | 159.26 | 158.56 | -70 |
| TOTAL: +46 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-02-27 16:28:54 |
売り | 1.5046 | 1.5123 | -77 |
| 2008-02-28 01:04:23 |
売り | 1.5119 | 1.5123 | -4 |
| 2008-02-29 01:01:42 |
売り | 1.5186 | 1.5189 | -3 |
| TOTAL: -84 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-02-27 17:54:42 |
買い | 212.33 | 211.29 | -104 |
| 2008-02-27 19:46:44 |
買い | 211.42 | 210.88 | -54 |
| 2008-02-29 01:12:23 |
買い | 210.02 | 209.49 | -53 |
| 2008-02-29 08:40:40 |
買い | 208.97 | 207.56 | -141 |
| 2008-02-29 09:33:25 |
買い | 208.31 | 207.08 | -123 |
| TOTAL: -475 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 21 | 18 | 17 | 20 |
| 損益総額(pips) | -109 | +396 | -305 | +1 |
| 利益総額(pips) | +424 | +803 | +151 | +769 |
| 損失総額(pips) | -533 | -407 | -456 | -768 |
| 平均利益(pips) | +42.40 | +80.30 | +50.33 | +96.13 |
| 平均損失(pips) | -48.45 | -50.88 | -32.57 | -76.80 |
| Payoff Ratio | 0.88 | 1.58 | 1.55 | 1.25 |
| 勝率 | 47.62% | 55.56% | 17.65% | 40.00% |
| Profit Factor | 0.80 | 1.97 | 0.33 | 1.00 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。