ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.03.17～2008.03.21)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-19 03:59:03	売り	99.04	99.86	-82
2008-03-19 17:51:14	買い	97.83	99.03	+120
TOTAL: +38 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-18 22:51:06	売り	155.12	155.98	-86
2008-03-20 21:25:36	買い	153.58	153.18	-40
2008-03-21 00:20:39	買い	152.38	152.78	+40
TOTAL: -86 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-19 04:53:55	買い	1.5643	1.5623	-20
2008-03-19 17:50:29	売り	1.5765	1.5626	+139
2008-03-20 17:12:55	買い	1.5547	1.5424	-123
2008-03-20 18:53:57	買い	1.5465	1.5425	-40
TOTAL: -44 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-19 02:13:50	売り	198.70	198.70	+0
TOTAL: +0 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	34	29	33	31
損益総額(pips)	-13	+113	-291	-298
利益総額(pips)	+811	+1054	+629	+1150
損失総額(pips)	-824	-941	-920	-1448
平均利益(pips)	+50.69	+75.29	+57.18	+95.83
平均損失(pips)	-48.47	-62.73	-41.82	-90.50
Payoff Ratio	1.05	1.20	1.37	1.06
勝率	47.06%	48.28%	33.33%	38.71%
Profit Factor	0.98	1.12	0.68	0.79

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。