リアルで運用している、オープンピボットトレード(PV02)ですが、先日3/13に大きく損失を出してしまい、”このシステムトレードって大丈夫か”と心配になったので、バックテストをしてみました。
(今年のデータのみでバックテストをしたところ、勝率100%を誇っていたので大丈夫かなとリアルトレードしていたのが、そもそも間違いなんですけどね。)

その結果、以下のようになりました。
※対象期間：2003年1月2日～2008年3月17日

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■米ドル・円

前日終値[C]：97.32
前日高値[H]：99.07　前日安値[L]：95.68
HBOP　　　　 ：　102.43
売り2[S2]　　：　100.75
売り1[S1]　　：　99.04
ピボット[P] 　：　97.36
買い1[B1]　　：　95.65
買い2[B2]　　：　93.97
LBOP　　　　 ：　92.26

■ユーロ・円

前日終値[C]：153.07
前日高値[H]：155.51　前日安値[L]：151.80
HBOP　　　　 ：　158.83
売り2[S2]　　：　157.17
売り1[S1]　　：　155.12
ピボット[P] 　：　153.46
買い1[B1]　　：　151.41
買い2[B2]　　：　149.75
LBOP　　　　 ：　147.70

■ポンド・円

前日終値[C]：194.52
前日高値[H]：199.68　前日安値[L]：192.30
HBOP　　　　 ：　206.08
売り2[S2]　　：　202.88
売り1[S1]　　：　198.70
ピボット[P] 　：　195.50
買い1[B1]　　：　191.32
買い2[B2]　　：　188.12
LBOP　　　　 ：　183.94

■豪ドル・円

前日終値[C]：89.69
前日高値[H]：93.47　前日安値[L]：88.07
HBOP　　　　 ：　98.15
売り2[S2]　　：　95.81
売り1[S1]　　：　92.75
ピボット[P] 　：　90.41
買い1[B1]　　：　87.35
買い2[B2]　　：　85.01
LBOP　　　　 ：　81.95

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