ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.03.24～2008.03.28)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-25 23:00:19	買い	99.82	99.96	+14
2008-03-26 18:30:53	買い	99.42	99.17	-25
2008-03-27 10:05:19	買い	98.61	100.01	+140
2008-03-27 21:43:23	売り	100.04	99.65	+39
2008-03-28 18:26:32	売り	100.31	99.21	+110
TOTAL: +278 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-25 16:51:05	売り	156.29	156.51	-22
2008-03-27 03:19:03	売り	157.09	157.21	-12
2008-03-27 10:05:21	買い	156.12	157.81	+169
2008-03-27 22:32:32	売り	157.85	157.25	+60
2008-03-28 18:27:44	売り	158.15	156.79	+136
TOTAL: +331 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-25 11:08:35	売り	1.5471	1.5564	-93
2008-03-25 11:32:31	売り	1.5520	1.5586	-66
2008-03-26 19:51:13	売り	1.5736	1.5849	-113
2008-03-27 03:52:01	売り	1.5823	1.5849	-26
TOTAL: -298 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-26 18:40:34	買い	199.44	197.95	-149
2008-03-26 19:14:59	買い	198.26	199.22	+96
2008-03-27 21:30:39	売り	200.92	200.52	+40
2008-03-29 04:00:08	買い	197.98	197.93	-5
TOTAL: -18 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	39	34	37	35
損益総額(pips)	+265	+444	-589	-316
利益総額(pips)	+1114	+1419	+629	+1286
損失総額(pips)	-849	-975	-1218	-1602
平均利益(pips)	+55.70	+83.47	+57.18	+91.86
平均損失(pips)	-47.17	-57.35	-46.85	-89.00
Payoff Ratio	1.18	1.46	1.22	1.03
勝率	51.28%	50.00%	29.73%	40.00%
Profit Factor	1.31	1.46	0.52	0.80

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。