ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.03.03～2008.03.07)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-05 00:57:07	買い	102.86	103.33	+47
2008-03-05 20:43:03	売り	103.76	103.98	-22
2008-03-06 00:17:21	売り	104.14	104.01	+13
2008-03-07 17:47:47	買い	102.16	102.86	+70
2008-03-07 22:38:58	買い	101.63	102.87	+124
TOTAL: +232 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-05 01:44:31	買い	156.31	157.22	+91
2008-03-05 21:06:16	売り	157.77	158.85	-108
2008-03-06 00:08:50	売り	158.24	159.09	-85
2008-03-07 17:18:37	買い	157.48	157.85	+37
2008-03-07 18:04:09	買い	157.01	157.84	+83
TOTAL: +18 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-05 16:24:58	買い	1.5180	1.5252	+72
2008-03-06 00:31:22	売り	1.5251	1.5265	-14
2008-03-06 01:18:06	売り	1.5288	1.5268	+20
2008-03-06 17:35:30	売り	1.5327	1.5383	-56
2008-03-07 15:54:00	売り	1.5428	1.5346	+82
TOTAL: +104 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-03-05 01:56:47	買い	203.93	205.25	+132
2008-03-06 00:08:01	売り	206.11	207.72	-161
2008-03-06 00:18:35	売り	206.90	207.14	-24
2008-03-07 17:50:17	買い	205.60	207.29	+169
2008-03-07 23:57:53	売り	207.29	206.89	+40
TOTAL: +156 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	26	23	22	25
損益総額(pips)	+123	+414	-201	+157
利益総額(pips)	+678	+1014	+325	+1110
損失総額(pips)	-555	-600	-526	-953
平均利益(pips)	+48.43	+78.00	+54.17	+100.91
平均損失(pips)	-46.25	-60.00	-32.88	-79.42
Payoff Ratio	1.05	1.30	1.65	1.27
勝率	53.85%	56.52%	27.27%	44.00%
Profit Factor	1.22	1.69	0.62	1.16

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。