リアルで運用している、オープンピボットトレード(PV02)ですが、先日3/13に大きく損失を出してしまい、”このシステムトレードって大丈夫か”と心配になったので、バックテストをしてみました。
(今年のデータのみでバックテストをしたところ、勝率100%を誇っていたので大丈夫かなとリアルトレードしていたのが、そもそも間違いなんですけどね。)
その結果、以下のようになりました。
※対象期間：2003年1月2日～2008年3月17日
バックテストの結果
| 項目 | ユーロ・円 |
| トレード回数 | 326 |
| 損益総額(pips) | -159 |
| 利益総額(pips) | 4796 |
| 損失総額(pips) | -4955 |
| 平均利益(pips) | 19 |
| 平均損失(pips) | -73 |
| Payoff Ratio | 0.26 |
| 勝率 | 79% |
| Profit Factor | 0.97 |
勝率はいいのですが、損失時が大きく負けてしまいます。もうちょっと戦略を練る必要を感じました。
トレードシステム概要(PV02)
・オープンピボット(OpenPivot)を利用
・デイトレード(NY終了時間に新規成行注文をする。
この時、リミットはPivot、ストップはBOP(Break Out Point)に設定。
リミット・ストップに到達しなかった時は、NY終了時間に決済)
・現在レートとPivotとの差が5pips以内の時は、リミット10pipsの両建ての成行注文をする。
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
オープンピボット、なかなか難しいですよね。
損切りをどこで設定するとか・・・
期待しています！
> まいさん
コメントありがとうございます。
確かに損切りタイミングは難しいですね。
・NR7シグナル発生した時はトレードしない。
・トレーリングストップで損失を抑える。
などの施策を考えています。